Il lavoro per orchestra più importante di Sibelius prima della Sinfonìa n. 1 è la suite Lemminkäinen composta tra il 1893 e il 1895 e più volte sottoposta a revisione (l'ultima è del 1954). Essa si ispira all'epopea finnica di Lemminkäinen descritta nel Kalevala. Dei quattro brani che la costituiscono, il Cigno di Tuonela, senza dubbio il più famoso, fu il primo ad essere terminato nel 1893 (venne poi revisionato nel 1897 e nel 1900), concepito come introduzione a un'opera poi non realizzata.
Tuonela, il cui paesaggio è musicalmente evocato nel secondo brano della suite (Lemminkäinen in Tuonela), è il regno della morte, l'inferno della mitologia finnica, circondato da un grande fiume con acque nere e turbolente. Su di esse un cigno nuota maestoso, cantando; il canto del cigno incanta chi lo ascolta e lo spinge a desiderare la morte. Il quadro del Cigno di Tuonela è quello descritto nella quarta runa del Kalevala, dove si racconta di Lemminkäinen, che cerca di colpire il cigno ammaliatore. Il corno inglese, con la sua melodia struggente, intona il canto del cigno in un brano espressivo dalla concezione liberamente rapsodica, mentre un assolo di viola espone un'idea secondaria. Il primo brano (Lemminkäinen e le fanciulle dell'isola) è invece ispirato da una delle avventure amorose dell'ardente guerriero Lemminkäinen, una sorta di Don Giovanni finnico. L'ultimo brano (Il ritorno di Lemminkäinen) ne illustra il ritorno a casa, sul suo fedele e sfrenato destriero, e il precipitare dell'esuberante eroe con tutto il suo bagaglio, attraverso una partitura palpitante e vertiginosa, che volge a una conclusione impressionante, specie per l'impiego vigoroso dei timpani e dei piatti. La prima esecuzione del Cigno di Tuonela nella versione originaria ebbe luogo il 13 aprile 1896, quella della suite completa il 4 novembre 1899, sempre a Helsinki e sempre sotto la direzione dell'autore. Ma ancora oggi si usa eseguire Il cigno di Tuonela autonomamente, e anche, più raramente, gli altri brani della suite, specie Il ritomo dì Lemminkäinen.